Биткойн флаш катастрофата до 100 долара на Kraken беше изпълнена от хакери, предполагат анализатори

Въпреки факта, че Bitwise Asset Management смята, че пазарите на Bitcoin (BTC) са ефективни, регулирани и силно ликвидни, изглежда не е така. Миналата седмица биткойн двойка на Kraken, една от най-уважаваните платформи за търговия в космоса, преживя светкавичен срив, по време на който BTC загуби по-голямата част от стойността си и търговците се качиха да вземат това, което остана от разрушения пазар.

Според нов анализ обаче това може да не е било по вина на дефектен алгоритъм или маркет мейкър, а хакер, който се опитва да извлече средства от Kraken.

Биткойн се срива до $ 100 CAD на Kraken

В петък двойката биткойн към канадски долар (CAD) на Kraken видя ден на хелува. За броени секунди BTC падна до малко над 101 долара от Канада от 11 200 долара – спад на челюстта с над 99%. Но в следващите минути цената се стабилизира, като бързият спад нямаше съществен ефект върху по-широкия пазар на биткойни. Първоначално мнозина не мислеха за това, определяйки, че това не е нищо повече от странен визуален бъг или грешка с дебел пръст, свързвайки няколко късметлийски търговци с поръчки за покупка под пазарната цена и солидна печалба.

#bitcoin флаш се срина до $ 100 на @krakenfx вчера.

Току що видях това.

Представете си, че получавате това запълване. pic.twitter.com/cV5nW07uYE

– Ник Коут (@mBTCPizpie) 2 юни 2019 г.

И все пак, тъй като времето мина от внезапното събитие, анализаторите излязоха с теории, които обясняват катастрофата. Търговецът Beetcoin изложи своята теория в Twitter (виж по-долу), който всъщност държи водата си. Първо, важно е да се отбележи, че двойката BTC / CAD на Kraken е много неликвидна в сравнение с двойката BTC / USD, например.

Всъщност, към момента на писане на това, има не повече от 75 BTC поръчки за покупка над 5000 долара. При всяка друга реномирана борса или двойка поръчките за покупка над 5000 долара вероятно ще възлизат на стотици, ако не и на хиляди BTC. Това означава, че една поръчка от 100 BTC, да речем, може абсолютно да унищожи двойката BTC / CAD.

Beetcoin пише, че хакер е използвал оскъдната книга с поръчки в своя полза. Той предполага, че споменатото лице е компрометирало сметката на кит с 1200 BTC, създало е поръчки за закупуване на BTC срещу CAD на ниски цени и след това е изхвърлило хак BTC на свободния пазар, за да задейства своите поръчки за покупка на другата му сметка.

Правейки това, предполагаемият хакер се превърна в „напълно легитимен собственик“ на 1200 BTC при практически нулеви разходи в сравнение с пазарните цени.

1. Хакерът получава достъп до компрометирана сметка с 1200BTC, но не може да се оттегли

2. Хакерът поставя свой лимит от $ 100 поръчки за покупка на неликвидна двойка BTC / CAD

3. Обратно към компрометирана сметка той зарежда 1200BTC на BTC / CAD за себе си

4. Хакерът е напълно законен собственик на 1200BTC@krakenfx срам https://t.co/yRzPjgtg1P

– Beetcoin [LNP / BP] (@Beetcoin) 2 юни 2019 г.

Ако тази теория е вярна, не е ясно как хакерът е успял да заобиколи KYC и изтеглените проверки на Kraken, но донякъде има смисъл.

Flash сривовете са повтарящ се проблем

Независимо от тези тънкости и нюанси на последния флаш срив, това подчертава повтарящ се проблем не само в криптовалутата, но и изобщо на пазарите на активи. Още от въвеждането на високочестотната търговия и алгоритмичното създаване на пазари пазарите са уязвими за определени събития.

През май 2010 г. се случи това, което беше известно като Flash Crash, когато фондовият пазар потъна с 10% за минути, само за да отскочи до предварителен срив през следващия час. Това, което звучи като нещо, което ще видите само на зараждащ се пазар, докато криптовалутата се е случила на световния пазар, Дау Джоунс и Nasdaq.

Посмъртно проучване от Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) разкри, че високочестотните алгоритмични търговци са довели до колапса, тъй като уж липсва ликвидност, което води до домино ефект на поръчките за продажба.

В света на криптовалутите видяхме, че Ethereum се срина до 0,1 долара през юни 2017 г. от 319 долара на GDAX на Coinbase (сега Coinbase Pro) в резултат на търговия с „милиони долари“. Това представлява повече от 99,9% загуба за секунди, по-лоша от споменатата по-горе катастрофа на Биткойн.

Пазарите, дори някои от най-големите в света, все още са податливи на манипулация и технологични проблеми. Дали те могат да бъдат коригирани чрез нови технологии, предстои да разберем обаче.