/

Отчет: Сколько криптоактивов нужно HODL?

Сколько криптоактивов вы должны держать?

Пришло время подумать о долгосрочной перспективе. Прошлый год был жестоким, но это не значит, что будущее безрадостное. Девелоперы по-прежнему строят дома день и ночь. Инженеры стремятся вперед, когда рынок достигает дна. Это только вопрос времени, когда приливы изменятся и строители начнут бум.

Поговорим о HODLing. Самый простой способ начать работу с криптовалютой. Все, что вам нужно сделать, это получить несколько цифровых валют, положить их в кошелек и подождать. Правильно, просто подожди. Больше ничего не нужно делать.

Люди, которые использовали эту простую стратегию почти два года назад, в восторге от своего решения. Проще говоря, они сделали банк. Стоимость многих нетто-портфелей увеличивается на 700–1000%. Это неплохая цифра для того, чтобы не делать никакой работы..

Сколько криптоактивов вы должны держать?

Обратите внимание: это гостевой пост от команды Shrimpy

Теперь есть несколько вопросов, на которые нужно ответить. Например, сколько активов купили эти люди, чтобы стать наиболее успешными.?

Я собираюсь сказать тебе.

Изучение

Чтобы лучше понять, как работают разные размеры портфелей, мы оценили тысячи портфелей, чтобы определить, какие размеры портфелей были оптимальными за последние несколько лет. Дата начала этого анализа началась 15 марта 2017 г. и продолжалась до 24 января 2019 г. Это представляет собой данные за 22 месяца, которые включают как бычий рынок до 2018 г., так и весь медвежий рынок до 2019 г..

Данные для этого исследования были предоставлены CoinAPI. Используя свои остальные API, мы могли собирать точные рыночные данные Bittrex в каждый момент времени. Наш набор данных варьируется с 15 марта 2017 г. по 24 января 2019 г..

CoinAPI это сервис, который собирает данные с бесчисленных бирж. Такие приложения, как Креветки затем можно использовать эти данные для построения точных бэктестов, анализа рынка и проведения всесторонних исследований..

Каждый портфель был построен путем случайного выбора активов для включения в распределение. После случайного выбора активов каждому из них был присвоен равный вес в портфеле..

После недавнего Креветочное обновление, теперь люди могут видеть, сколько активов у других пользователей есть в их портфолио. На момент написания этот график показывает высокую склонность к небольшим портфелям..

График выше показывает, что 67% портфелей на Креветочная платформа содержать 10 или менее активов.

10 активов

Мы начнем наше путешествие с простого портфеля из 10 активов. Хотя это может показаться значительным количеством активов, это будет самый маленький портфель, который мы будем оценивать в этом исследовании..

Мы хотим понять, насколько хорошо 10 портфелей активов работают за этот период времени. Глядя на распределение производительности, мы можем получить общее представление о том, насколько хорошо эти портфели работали..

Беглый взгляд на этот график выше показывает широкое распределение производительности. Все от 5% до 4380% было в пределах возможностей для людей, владеющих 10 криптовалютами. Распределение 10 активов может показаться отличной идеей на основе этих результатов, но мы видим, что результаты сильно смещены в сторону нижнего края графика. Это означает, что большинство людей показали результат ближе к 5%, чем к 4380%..

Средний портфель из 10 активов имел доходность 662%..

20 Активов

Давайте посмотрим, что произойдет, если мы удвоим количество ресурсов до 20..

В некотором смысле, как и портфели из 10 активов, портфель из 20 активов имеет широкое распространение. В диапазоне от 134% до 2864%. Еще раз, в нижней части этого спектра больше результатов..

Срединный портфель из 20 активов имел доходность 759%..

30 Активов

Портфель из 30 активов намного превышает средний размер обычных портфелей. Однако наш долг – продолжить начатое нами путешествие, поэтому мы не можем остановиться сейчас..

Гистограмма выше начинает показывать некоторое видимое движение тренда. По сравнению с нашими первыми двумя тестами, портфели из 30 активов демонстрируют более равномерно распределенный профиль производительности. Также продолжается тенденция к сужению диапазона производительности. Портфели из 30 активов варьируются от 178% до 1988%.

Хотя крайние значения высоких показателей меньше, чем размеры портфеля меньшего размера, мы наблюдаем повышенную плотность в отношении показателей среднего уровня. Это демонстрирует более высокую вероятность того, что портфель такого размера будет превосходить портфели меньшего размера..

Средний портфель из 30 активов имел доходность 807%..

40 Активов

Добавляя еще 10 активов, мы получаем большой портфель из 40 активов. При таком размере управление таким большим портфелем было бы кошмаром без использования таких инструментов автоматизации, как Shrimpy. Shrimpy позволяет вам просто выбрать свои активы или мгновенно создать индекс, который автоматизирует ваш портфель с течением времени..

Распределение доходности портфеля из 40 активов продолжило эту тенденцию сужения границ распределения доходности. Кроме того, результаты показывают наиболее равномерно распределенные характеристики, которые мы видели до сих пор. Нижний диапазон начинается с 217%, а верхняя граница подталкивает 1762% с одной точкой данных изгоя..

Средний портфель из 40 активов имел доходность 858%..

50 активов

Мы более чем на полпути, так что давайте продолжим.

Мы замечаем сдвиг в динамике портфеля из нижней половины в верхнюю половину спектра, при этом наша средняя доходность, наконец, ближе к верхней границе диапазона (портфели менее 50 активов остались ближе к нижнему пределу классифицировать).

Портфели из 50 активов имели доходность от 287% до 1492%, что является нашим самым узким диапазоном результатов..

Срединный портфель из 50 активов имел доходность 876%..

60 Активов

Осталось только 3.

При диапазоне от 377% до 1282% портфели из 60 активов являются первыми размерами портфелей, которые имеют диапазон менее 1000%. Он также показывает явную близость к процентам, взвешенным в верхней части этого диапазона..

Средний портфель из 60 активов имел доходность 914%..

70 Активы

еще 2. Повесить там.

В диапазоне от 383% до 1186% портфели из 70 активов имеют диапазон доходности ~ 800%. При таком размере портфеля средняя производительность намного ближе к максимальной производительности, чем при любом меньшем размере портфеля..

Средний портфель из 70 активов имел доходность 925%..

80 Активов

Мы приехали! Гора данных покорена. Вершина прекрасна во всей красе. Все кажется возможным.

На данный момент мы знаем упражнение. Диапазон меньше – от 491% до 1071%. Медианная доходность портфеля в значительной степени ориентирована на верхний диапазон показателей. Из всех размеров портфеля портфели из 80 активов показали наилучшие результаты..

Медианный портфель из 80 активов имел доходность 927%..

Собираем все вместе

Чтобы получить представление о том, как наши средние портфели работали при каждом размере портфеля, мы можем построить график производительности..

То, что мы наблюдаем, – это явная тенденция к повышению эффективности более крупных портфелей. По сути, по мере того, как мы продолжаем увеличивать размер портфеля, средняя производительность также будет расти. Это веские аргументы в пользу диверсификации криптопространства. Судя по этим данным, самые разные портфели работали лучше..

Отказ от ответственности: бэктесты проверяют прошлые результаты и не гарантируют будущих результатов.

О креветках

Бесплатное использование, Креветки это приложение для автоматизации криптовалютного портфеля, используемое трейдерами криптовалюты. С Shrimpy пользователи могут создать криптоиндекс и реализовать портфельную стратегию за считанные минуты..

Пользователи Shrimpy также могут следить за портфелями других популярных сделок, тестировать данные бирж за годы на истории и отслеживать свои портфели на многочисленных биржах..